Projets
Des systèmes d’IA appliquée pour la finance et le risque.
Ces projets relient la doctrine comptable, le risque de crédit, les méthodes géospatiales et les réalités pratiques des institutions financières régulées.
Projet phare
Ile Owo
Un système-conseiller IFRS à huit agents.
Ile Owo, « maison de l’argent » en yorouba, est un conseiller multi-agents en doctrine comptable bâti sur l’API Claude d’Anthropic. Plutôt qu’un chatbot unique, il reproduit le fonctionnement d’une vraie équipe de doctrine.
L’architecture comprend un Orchestrateur, un Filtre, un Synthéticien, un Historien, un Préparateur, un Contradicteur, un Auditeur et un Rédacteur. Les sources couvrent l’UK Endorsement Board, la BRI, les bibliothèques techniques des Big 4 et les référentiels internes.
L’architecture s’est étendue d’un prototype initial à cinq agents pour intégrer la structure de revue adversariale qui donne au conseil professionnel sa rigueur. Développé en Python sur Ubuntu. En développement actif.
Architecture
Les huit agents d’Ile Owo.
L’Orchestrateur achemine chaque requête en trois étapes — sourcing, revue adversariale et synthèse — pour produire une position défendable.
Rôles des agents
- Orchestrateur — répartit le travail entre les étapes.
- Filtre — délimite la question aux sources pertinentes.
- Synthéticien — extrait les revendications porteuses.
- Historien — situe la question dans l’histoire des normes.
- Préparateur — défend la position du préparateur.
- Contradicteur — défend la position de l’auditeur ou du régulateur.
- Auditeur — tranche l’échange au regard de la norme.
- Rédacteur — produit la note de doctrine finale.
Projet de hackathon
Analyse géospatiale du risque
Valeur des collatéraux et résilience du bilan.
Ce projet applique l’analyse géospatiale au risque de crédit. Il s’appuie sur des données localisées pour évaluer la valeur des collatéraux et modéliser la résilience du bilan, en combinant les méthodes de la data science géographique et les cadres traditionnels de risque de crédit.
Le travail explore la manière dont les chocs spatialement corrélés — climat, stress économique régional, risque d’infrastructure — se propagent dans le portefeuille de collatéraux d’une banque, d’une façon que les modèles agrégés ne perçoivent pas.